Сама стратегия полностью написана в эксель файле Fake reversal.xlsx (будет предоставлен) и отправляет сигналы на продажу в форму на листе Algo, которая дублирует параметры функции Plaсе Order, генерируется уникальный идентификатор для каждого приказа.
Готов перенести стратегию в код, если через эксель невозвожно добиться нужного быстродействия, см. п. 2.8 и п. 3.8. См. прикрепленное ТЗ и схему ордер флоу в xmind.
Тогда таблицу построим сами и добавим параметризацию. Выгружать 100 строк пятиминуток и слева от них строить 12 столбцов. Так как под шорт и лонг стратегии сделаны отдельные эксель файлы, то в 1м столбце нужен супертренд по дневным графикам, чтобы решать будет ли бот вообще торговать в текущую пятиминутку. Если существует библиотека с индикатором Supertrend – прекрасно, нет – построим сами – это 8 столбцов.
Параметры 5: В алгоритме 2 параметра, чтобы получить сигнал, плюс выбор из 6 схожих стратегий (это отдельный параметр), а также стоп и тейк в процентах для отправки ордера при получении сигнала.
Работа программиста состоит из 2х частей и в целом вообще не касается самой стратегии и этих параметров, а только настройки потока котировок OHLCV и order flow на основе стратегии, если остаемся экселе. Никакого бэктеста проводить не надо.
Уважаемые Кандидаты, в заявке сразу напишите, какой есть опыт с алгоритмами на лимитных ордерах - что делал алгоритм, как выставлялись ордера и закрывались позиции.
